Bankalarda Likidite ve Yönetimi

Bu makaleyi okuduktan sonra bankalardaki likidite ve yönetimi hakkında bilgi edineceksiniz.

Likidite:

Likidite, bir bankanın yükümlülüklerini tam olarak ne zaman düştüğü ya da mevduat sahiplerinin paralarını geri istediği zaman yerine getirme yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Bu, bankacılık işlemlerinin merkezindedir ve bir bankayı diğer varlıklardan ayırır.

Bankanın likiditesi aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

1. CRR aşan nakit;

2. Zorunlu şartlar üzerindeki ve üzerindeki SLR menkul kıymetlere yapılan yatırımlar (Bunlar CCIL veya RBI’nin LAF’sinden veya piyasadan borçlanma için CBLO / REPO için kullanılabilir);

3. Asıl varlıklar - T-bono yatırımları, en yüksek dereceli kısa vadeli kağıt ve en yüksek oranlı şirketlere verilen krediler;

4. Forex fonlarını INR'ye takas etmek;

5. RBI'den çizilen çizgiler - ihracat kredisi geri ödemesi (ECR); ve

6. İhtisas Fİ'lerden çizilen çizgiler - IDBI, SIDBI, NABARD, Exim Bank, NHB, vb.

Kısa vadeli likidite ihtiyacı varsa, bir banka yukarıdaki kaynaklardan birine başvurabilir.

Banka ayrıca varlık satışlarından, özellikle de yüksek kalitede kredili kısa vadeli kağıtlardan likidite üretebilir. SGL / CCIL tesislerine sahip SLR menkul kıymetler CBLO veya REPO'da kullanılabilir ve likidite için satılması gerekmemekle birlikte, diğer cihazlar bu tür tesisler için uygun olmayabilir.

RBI, ECR’daki banka oranını talep ediyor ECR hakkı, sevkiyat öncesi kredisi (270 günü aşmayan) ve 180 güne kadar sevkiyat sonrası kredisi ile sınırlıdır. Toplam uygunluk, ihracat kredisinin son fakat aynı iki haftada bir bildirildiği gibi% 15'tir.

Bankanın portföyündeki diğer kredi türleri için küçük ölçekli birimlere (SIDBI'den), tarıma (NABARD'dan) ve ithalat / ihracattan (Exim Bankasından) refinansman olanakları da vardır.

Bir likidite durumunda - kısa vadede - bir banka, doğal olarak en ucuz fonları, arama para piyasası, repolar, güvenlik (SLR ve SLR dışı) fiyatları ve RBI ve FI'lardan gelen refinansman maliyetini göz önünde bulundurarak sağlayacaktır.

Olağanüstü durumlarda, banka menkul kıymetlerin teminatına ilişkin esasa ilişkin olarak RBI likidite desteği talep edebilir.

Fazla likidite durumunda, banka aşağıdaki seçeneklere bakar:

1. Para piyasası kredileri,

2. Ters REPO,

3. Fazla likidite süresine bağlı olarak T-bono, CP veya menkul kıymet alımı,

4. Geri ödemenin geri ödenmesi (varsa).

Yukarıdakilerin tümü, bir bankanın likidite yönetim sisteminin bir parçasını oluşturur.

Etkin likidite yönetimine sahip olmak için bankaların, hazine dışı varlıklar ve borçlardaki [taze mevduatlar, olgunlaşan mevduatlar (ve olgunlaşan) ve yeni vadeli borçlar] ve hazine varlıklarının ve borçlarının olgunlaşmasındaki hareketleri dikkate alarak periyodik fon akışı projeksiyonları yapmaları gerekir. Bu, CRR ve SLR bakımı için ileri planlama sağlar.

İkincisi, verimindeki dalgalanma nedeniyle G-Sec'lerin satın alınmasında zamanlama her şeyden önemlidir. Banka onların düşmesini beklerse, fiili ihtiyaçtan önce SLR menkul kıymet satın almak daha iyidir. Benzer şekilde, olgunlaşan varlıklar da vadelerinin dolmasından önce yeniden yatırım yapılabilir (köprü olarak bankalar arası fon ile).

Likidite Yönetimi:

1. Bilanço Fonu:

Bankanın bilançosu sadece mevduat ile değil aynı zamanda piyasadaki borçlanma ile de finanse edilmektedir - çağrı / ihbar / vadeli para, bankalar arası mevduat, repo ve refinansman. İkincisi, banka faiz oranlarındaki bir düşüş beklentisiyle (bu menkul kıymetlerin fiyat değer kazanmasına yol açan) sabit gelirli menkul kıymetler portföyünü genişlettiğinde önem kazanmaktadır.

Forex fonu ayrıca USD / INR döviz kurunun sabit olması bekleniyor. Bu açıdan banka, RBI'nin ve bankanın bu gibi risklere ilişkin yatırım politikasının getirdiği sınırlamalar dahilinde, riskten korunmak suretiyle forex borçlarından rupi varlıkları yaratabilir.

Buna karşılık, banka INR'yi ödünç alabilir ve açık deniz faiz oranları yüksekse ve INR değer kaybettiği takdirde kısa vadeli fazlalıkları yatırmak için USD'ye dönüştürebilir. Bunlar sadece günlük likidite yönetimi amacıyla değil, aynı zamanda arbitraj için de yapılabilir.

ben. Nakit Rezerv Oranı (CRR):

Zamanlanmış bir bankanın, 1934 tarihli Hindistan Yasası Bankasının 42. maddesi uyarınca, Rezerv Bankası ile, 1934'te bir Yasak Nakit Rezervi olarak adlandırılan bir nakit rezervi tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. net talep ve zaman yükümlülüklerinin en az% 3'üne eşittir.

Ortalama günlük bakiyeler, iki haftada bir iş kapanışında tutulan bakiyelerin ortalamasıdır. Rezerv Bankası, Yasal Nakit Rezervi oranını net Talep ve Zaman yükümlülüklerinin% 3'ünden% 20'sine yükseltmek için yetkilendirilmiştir.

Planlanmış bir bankanın borçları şunları içermez:

(a) Ödenmiş Sermayesi ve Rezervleri.

(b) RBI veya IDBI veya NABARD'dan alınan krediler.

(c) Planlanmış bir ticari bankanın Devlet Bankasına veya bağlı bankasına, herhangi bir ulusal bankasına veya bir bankacılık şirketine veya bir kooperatif bankasına veya bu konuda Merkez Hükümeti tarafından bildirilen diğer herhangi bir finansal kuruluşa olan borçlarının toplamı; tüm bu banka ve kuruluşların borçlarının toplamı ile ilgili zamanlanmış bankaya indirgenmesi.

Bu nedenle, 42. bölümdeki bankalar arası borçların toplam tutarı hariç tutulmuştur ve programlanmış bir bankanın tüm bankacılık sistemine olan net yükümlülüğü hariç tutulmuştur (yani, diğer tüm bankalarla birlikte tuttuğu bakiyeyi brüt borçlarından kendilerine düşüldükten sonra). ) sisteme karşı sorumlulukları olarak kabul edilecektir.

RBI ile minimum bir dengeyi sağlama hedefi temel olarak planlanan bankaların likiditesini ve borç ödeme oranını sağlamaktır.

Talep Borçları, Cari Mevduatları, LC'ye Karşı Tasarruf Fonu Mevduatı Marjının Talep Borçları kısmını, vadesi geçmiş YP Bakiyelerini, Nakit Belgesi ve ARP'yi, Ödenmemiş TT'leri, MT'leri ve DD'leri, Sahipsiz Mevduatları, CC hesaplarındaki Kredi Bakiyelerini ve avanslar için teminat olarak alınan Mevduatları içerir. talep üzerine ödenebilir.

Vadeli Borçlar; Sabit Mevduatlar, Nakit Sertifikalar, Birikimli ve Sürekli Mevduatlar, Tasarruf Banka Mevduatları Zaman Borçları kısmı, Personel Güvenliği Mevduatları, talep üzerine ödenmeyen LC'ye karşı teminatlar, avanslar için teminat olarak tutulan mevduatlar ve Hindistan Kalkınma Tahvilleridir.

Diğer Talep ve Zaman Yükümlülükleri; mevduatlara tahakkuk eden faizleri, Ödenecek Bonoları, Ödenmemiş Temettüleri, Sundries Hesap Bakiyelerini, diğer bankalara verilen Katılma Belgesini, şube düzeltme hesabındaki net kredi bakiyesini, satın alınan veya indirilen faturalarda tutulan marjları içermektedir.

CRR faiz her ay pa% 3.5 ödenir. % 3'e kadar CRR ilgi duymuyor. Mevcut% 5'lik CRR seviyesinin sadece% 2'si RBI tarafından faiz ödenecektir. Ayrıca zorunlu aşımların üzerindeki CRR faiz kazanmaz, ancak SLR yetersizliği olması durumunda Yasal Likidite Oranına (SLR) sayılır.

Her raporlama iki haftada bir Cumartesi günü başlar veya bir tatilse, bir sonraki iş günü ve sonraki ikinci Cuma günü sona erer (Perşembe ya da Cuma bir tatilse önceki çalışma günü). Şubeler verilerini Genel Merkeze gönderir. Ön NDTL iadeleri, RBI'ye bağlı olarak iki haftada bir raporlama kapanışından sonraki yedi günde yapılırken, nihai iadelerin 21 günde ulaşması gerekir.

Form A'daki NDTL ifadesi RBI tarafından yazılmıştır. Dalların, RBI'nin iadelerinden sorumlu olan CRR / SLR hücresine veri gönderdiği sabit bir format vardır.

CRR'nin korunmasında bir fırsat maliyeti vardır. Rs depozito nominal maliyeti varsayarsak. 100% 8 olacak şekilde, geçerli CRR Rs olacaktır. 4.50 (% 4.50). Bu konuda, Rs. Sadece 1.50 (yani, % 3'lük minimum CRR'nin üzerindeki aşırılık), Re. % 0.09 @ 6.

CRR netinde ödenmesi gereken maliyet (Rs 100-4.50) = Rs. 95.50 Rs'dir. 7.91 (R. 8 depozito faizi, Re. 0.09 Reel CRR faizi). Bu, % 8, 28'e kadar çalışır ve nominal maliyet sadece% 8 olmasına rağmen, mevduatın etkin maliyetidir. Genel olarak, CRR ne kadar yüksek ve CRR faiz oranı ne kadar düşük olursa, mevduatların gerçek maliyeti o kadar yüksek olur.

CRR Eksikliği İçin Cezalar:

CRR, merkez bankası gereği tarafından zorunlu kılındığından, bir banka herhangi bir eksikliğini riske alamaz.

CRR eksiklikleri için resmi cezalar:

1. Asgari günlük% 70 bakiyedeki eksiklik için, bu iki hafta boyunca hiçbir CRR faiz ödenmez.

2. Bir CRR açığı varsa.

3. Banka ilk çeyreğinde banka faizini + 3% açığı öder.

4. Bu, banka kur oranını ikinci iki haftadan% + 5 artırır.

5. Genel olarak, RBI bir bankanın CRR’yı sürdürmedeki başarısızlığı konusunda çok ciddi bir görüşe sahip.

ii. Yasal Likidite Karşılığı:

1949 tarihli Bankacılık Düzenleme Kanunu'nun 24 (2A) Maddesi, tüm bankacılık şirketlerinin Hindistan'da Nakit, Altın veya Numarasız Onaylı Menkul Kıymetler'de ya da Hindistan'da bulunan ve ulusallaştırılmış bir bankalara sahip bankalar tarafından tutulan cari hesaplarda net bakiyeler biçiminde, herhangi bir gün işin kapanmasına neden olmayacak bir tutar, Hindistan’da Yasal Likidite Oranı olarak bilinen toplam talep ve zaman yükümlülüklerinin% 25’inden azdır.

RBI, SLR’nin öngörülmesini artırabilir (% 40’ı geçmeyebilir) ve bankalara, kendileri tarafından harekete geçirilen fonların büyük bir kısmını likit varlıklar, özellikle devlet ve diğer onaylı menkul kıymetler içinde tutmalarını tavsiye edebilir. Sonuç olarak, kredi için kullanılabilir fonlar azalırdı.

Tüm bankalar mevduatlarının bir kısmını SLR olarak tutmak ve bu tutarı bu G-Sec menkul kıymetlere yatırmak zorundadır.

Devlet menkul kıymetleri, merkezi hükümetin piyasa borçlanma programı yerine, Hindistan Hükümeti adına RBI tarafından ihraç edilen devlet menkul kıymetleridir.

Devlet menkul kıymetleri terimi aşağıdakileri içerir:

(a) Devlet Tarihli Menkul Kıymetler, yani Merkezi Yönetim Menkul Kıymetleri.

(b) Devlet Devleti Menkul Kıymetleri.

(c) Hazine Bonosu.

Merkezi Hükümet mali açığını finanse etmek için borç para alıyor. Merkezi Hükümetin piyasadan borçlanması, tarihli menkul kıymetler ve 364 günlük hazine bonolarının ihale yoluyla veya sabit kupon kredisinin kesilmesiyle yükseltilir.

Yukarıdakilere ek olarak, Hükümetin geçici nakit uyumsuzluklarını yönetmek için 91 günlük hazine bonosu düzenlenmiştir. Bunlar Merkezi Hükümet borçlanma programının bir parçasını oluşturmaz.

Kanuni Likidite Oranı 1991-92 döneminde% 38, 5 ile çok yüksek bir seviyeye ulaşmış ve daha sonra Narasimham Komitesi'nin tavsiyesi üzerine kademeli olarak indirilmiştir. Nisan 1992’den başlayarak belirli bir süre boyunca çeşitli rahatlamalar yapıldı. Ekim 1997’deki Kredi Politikasına göre (22 Ekim 1997’den itibaren), SLR artık% 25’lik tek tip bir oranla öngörülüyor.

SLR Bakım Maliyeti:

SLR'nin mevduat maliyeti üzerindeki etkisi SLR yatırımlarındaki verime bağlıdır.

SLR'nin etkin maliyetine ulaşmak için, SLR tahvilleri üzerindeki mevcut verimi ve mevduat maliyetini karşılaştırmak gerekir. Eğer bu spread negatifse, bu, efektif mevduat maliyetinin nominal maliyetten daha fazla olduğu anlamına gelir. Örneğin, SLR tahvillerindeki mevcut verim% 8 ve mevduatın maliyeti% 9 ise, zarar% 1’dir.

Rs. 25 (SLR% 25'tir) Rs'den. 100 mevduat, yani Rs. 0.25. Bu zararın, SL’lerin SLR olmayan varlık portföyünde iyi olması gerekir. 75 depozito maliyetini karşılamak için% 9.25 / 75 =% 12.33 vermelidir.

SLR portföyüne yayılan negatif bir cari getiri, SLR'nin yükümlülüklerin% 25'ini zorunlu olarak yerine getirmesi nedeniyle önemlidir.

RBI Tarafından Para Kontrolü:

RBI, piyasaya likidite enjekte etmek veya likiditeyi çekmek için çeşitli araçlara sahiptir. Bu işlemler RBI'nin para politikası ve faiz oranı hedefleri doğrultusunda likidite ve faiz oranlarının getirilmesi için yürütülmektedir.

Ekonominin yurtdışından sermaye akışına ve yurtdışına geri gönderilmelerine ve aynı zamanda konut sakinlerinin sermaye çıkışlarına tamamen yaklaşmasıyla birlikte, kısa vadeli forex talep-arz dengesi döviz kurunu, iç likidite ve faiz oranlarını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir.

Likidite Düzeltme Tesisi İç Grubu Raporu ve Sterilizasyon Araçları Çalışma Grubu Raporunun Özeti, araç ve araçları özetleyerek merkez bankasının faiz oranlarının yeniden düzenlenmesi.

Belirtilen önemli konturlardan bazıları şunlardır:

Sistemde günlük likiditeyi yönetmek için taban ve tavan oranlı bir faiz koridoru bulunmalıdır.

1. RBI tavana veya yakınına fon enjekte edecek veya kabul edecektir. kat oranları. Bu, piyasa oyuncuları için her zaman yeterli likiditenin bulunmasını sağlayacaktır.

2. RBI, bankalara artı fonlarını RBI ile tutmak için tamamen gönüllü bir program olan bir Daimi Mevduat Tesisi (SDF) sunacaktır. SDF'deki faiz oranı, CRR ve Repos'takinden daha düşük olacaktır. SDF, CRR'ye sayar.

3. Endemik yapıdaki likiditeyi emmek için bir Piyasa İstikrar Fonu (MSF) kurulmuştur. MSF, geliri Hükümet'e akmayan ancak RBI tarafından tamamen sterilize edilen özel menkul kıymetler ihraç ediyor. Ancak, tahvillere olan faiz Hükümet hesabına aittir.

3. Hindistan Limited Şirketi'nin Clearing Şirketi (CCIL - Risklerin Netleştirilmesi / Yok Edilmesi):

CCIL, açık ve net alım satım işlemlerini garantili bir şekilde yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Anlaşmalı Anlaşma Hesaplaşma (NDS) bir ticaret platformudur, CCIL ise Clearing House işlemlerini gerçekleştirmektedir.

2 CCIL tarafından işlenen ürünler:

(a) Yurtiçi:

ben. G-Secs / Eyalet Hükümetleri / T-Bonoları

a. Outrights

b. Repo / CBLOs

c. RBI Müzayede

(b) Forex:

ii. USD / INR

a. Yer

b. Nakit

c. Tom

d. ileri

CCIL ayrıca forex için FX Clear adında bir işlem ve ticaret platformu oluşturdu.

FX Clear, konsept ve operasyonda NDS'ye benzer ve bir anlaşma yapıldıktan sonra Düz Geçiş İşlemi (STP) sağlar.

FX Clear, Emir Eşleştirme Modu ve Müzakere Modu ile alım satım yapmanızı sağlar. Sipariş Eşleştirme Modu otomatik olarak sistemdeki en iyi teklifleri ve teklifleri eşleştirir, Müzakere Modu ise, taraflar arasında fiyatlar, miktarlar, vb. Üzerinde anlaşmadan sonra anlaşmalar sağlar.

Sipariş Eşleştirme Modunda, satıcı parametrelerini belirleyebilir: minimum satış fiyatı, maksimum alım fiyatı, zararı durdur ve kar seviyelerini al. Bunlar zaman / tarih kısıtlı olabilir.

FX Clear'daki bayiler için çeşitli sorgu ve rapor olanakları bulunur: ticaret, işlem günlüğü, uzlaşma vb.

FX Clear'ın en büyük avantajlarından biri, bir anlaşma yapıldıktan sonra, bayi veya arka ofis için başka bir işlem yapılmasına gerek kalmadan, suo motu'ya yerleşmiş olmasıdır. Başka bir deyişle, bir STP sistemidir.

Şu anda FX Clear sadece USD / INR spot ve forward işlemlerini kapsamaktadır. Tom, nakit ve haçlar vadede eklenecektir.

Ağ:

(a) G-Secs / Eyalet Hükümetleri:

NDS / CCIL ağı tüm ülkeyi kapsamaktadır. Anlaşmalar NDS'ye bankalar tarafından herhangi bir yerden RBI sunucularına bağlanabilirlikleri yoluyla kaydedilebilir, daha sonra bankaların manuel olarak müdahale etmeleri gerekmez.

(b) Forex:

INFINET tüm ülkeyi kapsar. INFINET üyesi olan bankalar USD / INR işlemlerini CCIL üzerinden silebilirler.

Novation ve Çok Taraflı Netleştirme:

CCIL faaliyetlerinde yenilikçilik ve çok taraflı ağ oluşturma kavramlarını uygulamaktadır.

Novation, CCIL’yi iki taraf arasında işlemlerin temizlenmesinden ve tasfiyesinden sorumlu aracı olarak tanıttı. Aslında, uzlaştırma amaçları için, başka bir banka ile işlem yapan bir bankaya karşı taraf CCIL'dir. CCIL, NDS ve INFINET (forex için) yoluyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin karşı taraflarına teslimat, ödeme yapma ve alma sorumluluğunu üstlenir.

Çok Taraflı Netleştirme işlemi, her üye tarafından ödenecek veya alınacak net miktara ulaşmak için ödenecek ve alınacak tutarları netler.

Kenar boşlukları:

Teminatlar, sözleşmelerin yerine getirilmesi için CCIL ile likit menkul kıymetler ve nakit olarak tutulan mevduatlardır. Marjların detayları aşağıdaki gibidir.

G-Sn:

CCIL, menkul kıymetlerin olası olumsuz fiyat hareketlerini kapsayacak şekilde uzlaşmayı bekleyen olağanüstü alım satım işlemlerine dayanarak bir başlangıç ​​payı tahsil eder. Bu marj, menkul kıymetler ile nakit arasında 90:10 oranında tutulmalıdır. Menkul kıymetler, zaman zaman değişen, Uygun Menkul Kıymetler Listesinin bir parçasını oluşturmalıdır.

Başlangıç ​​Marjına ek olarak, CCIL, piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle değer düşüklüğüne uğraması durumunda başlangıç ​​marjını yükseltmek için Mark to Market marjını gerektirir. Fiyat hareketleri aşırı ise, CCIL oynaklık marjı getirebilir.

Menkul kıymetlerdeki açık (yani, ödenmesi gereken) pozisyonlarda gerekli olan teminat, uzlaşmayı bekleyen her bir güvenlik için geçerli olan teminat faktörlerine göre hesaplanır. Marj faktörleri, pazardaki son fiyat eğilimlerini yansıtacak şekilde sürekli revize edilmektedir.

Bir eksikliğin olması durumunda, CCIL bankanın takas işlemini gerçekleştirmeden önce kar marjını artırmasını gerektirir. Genel olarak, kısa vadeli menkul kıymetlerde alım satım için gerekli olan marj, orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerinkinden daha düşüktür, çünkü ikincisi fiyat değişimleri daha fazladır.

Forex:

Net değer, sermaye yeterliliği ve diğer finansal parametreler dikkate alınarak banka için net borç tavanı hesaplanmaktadır. Bankanın kısa USD pozisyonu net borç limitini aşmamalıdır.

Uzlaştırma amaçları için, CCIL'in USD cinsinden tutulması gereken net borç tavanının% 4, 5'lik bir payına ihtiyacı vardır. CCIL, piyasa marjını marj üzerinden öder.

Teslimata Karşı Ödeme III (DVPIII) Menkul Kıymet Tazminatı:

CCIL, menkul kıymet işlemlerini yapmak için DVPIII'yi takip ediyor. Bu sistemde, sadece ağlar hesaplanmaktadır, yani, banka fonlardan net kredisini (borç) alır ve bireysel menkul kıymetlerden net borcu alır (alacak).

Bir sonraki aşamada, ödeme, menkul kıymetlerin ve fonların işlem tarafından gerçek zamanlı olarak yerleştirildiği Gerçek Zamanlı Brüt Ödeme'ye (RTGS) geçecektir. Bu, RTG'lerin RBI ve bankalar tarafından tam olarak yerine getirilmesinden sonra gerçekleşecektir.

Uzlaştırma Garanti Fonu (SGF):

Menkul kıymetler ve forex için marjinalleştirme sistemi ayrıca üyelerin ticaretini yapmasını garanti altına almak için Uzlaştırma Garanti Fonu olarak da hizmet vermektedir. Bireysel alım satım işlemlerini geciktirmek için geçici bir menkul kıymet sıkıntısı veya fon sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkan gridlock'lar SGF'ye başvurarak giderilir.

CCIL, yalnızca uygun tarafların marjları ile desteklenen işlemleri garanti eder. Diğerleri ayrıştırılmış ve ancak marj eksikliğinin ilgili banka tarafından iyi yapılması durumunda güvence altına alınmıştır.

Risk yönetimi:

(a) Menkul kıymetler:

Yerleşme DVPII türünde olduğu için kredi riski yoktur, ancak piyasa riski mevcuttur. İlk Marj, Mark to Market Marjin ve Oynaklık Marjı, CCIL’in piyasa riskiyle, yani uzlaştırmaya dahil olan menkul kıymetlerin fiyat dalgalanmalarıyla başa çıkabilmesini sağlar.

Teminat menkul kıymetlerinin değer düşüklüğünün olması durumunda, CCIL, bir sonraki iş gününde belirtilen süre içerisinde söz konusu banka tarafından onurlandırılmak üzere teminat çağrıları yapar.

CCIL ayrıca, menkul kıymetler ve fonlar konusunda eksiklikler varsa, ödemeleri geciktirmek için kredi limitleri de getirmiştir.

(b) Forex:

Menkul kıymetler durumunda olduğu gibi, forex ödemeleri için marjlar piyasa riskine karşı neredeyse tam koruma sağlar. CCIL, uzlaştırılması gereken herhangi bir eksiklik durumunda USD borçlarının ödenmesi için marjları üzerinden kredi limitlerini çekecektir. CCIL ayrıca bu amaç için temerrüde düşen bankanın RBI hesabına başvurur.

Teminatlandırılmış Borçlanma ve Borç Verme Yükümlülüğü (CBLO):

RBI'nin uyguladığı çağrı parası borçlanması ve borç verme konusundaki kısıtlamalar ile repolar para piyasasında giderek daha fazla moda olmuştur.

CCIL 1, teminatsız borçlanma ve borçlanma sınırlarına ulaştıktan sonra, banka ve banka dışı kuruluşların, bankalar arası ve para piyasalarından borç alma ve borç verme ve bankalara borç para verme işlemlerini kolaylaştırmak için Teminatlandırılmış Borç Alma ve Borç Verme Borcu (CBLO) adlı bir ürün tasarlamıştır.

4. Gerçek Zamanlı Brüt Ödeme (RTGS):

Gerçek Zamanlı Brüt Uzlaştırma sistemi, 26.03.2004 tarihinde Hindistan Merkez Bankası tarafından, yazılımın kapsamlı bir denetlenmesi ve gözden geçirilmesinin ardından ve ayrıca ticari bankalarda geniş kapsamlı kullanıcı eğitimleri yapıldıktan sonra, Hindistan mali piyasasında başlatılmıştır.

RTGS, RBI'den sistemin katılımcılarına gün içi teminatlı likidite desteği ile bankalar arası ve müşteri bazlı işlemlerin elektronik tabanlı bir çözümünü sunar.

RTGS sistemi, manuel işlem yapılmadan müşteri işlemlerinin Doğrudan İşleme (STP) için de etkinleştirildi. Bugün bankalar arası fon transferinin% 90'ından fazlası, daha önce Mumbai'deki net bankalar arası bankalar arası takas yoluyla yönlendirilen RTGS'ye yerleşti.

RTGS, bir Banka / Finansal Kurumdan (FI) diğerine derhal bir fon transferi yapan bir sistemdir. Bu sistemde, bankalar arası ödeme talimatları, işlem bazında, tek tek, sürekli olarak, yani gerçek zamanlı olarak işlenir ve düzenlenir. Başka bir deyişle, bu işlemler bireysel olarak borçlara borçlanmadan netleştirilir.

RTGS sistemi, Hindistan Merkez Bankasının muhasebe sistemine ve yerleşimi Çok Yanal Net Yerleşime yönelik bir tesis aracılığıyla RTGS işlemleri olarak gerçekleştirilecek olan Ertelenmiş Net İskan (DNS) sistemleri gibi diğer yerleşim hizmetleri ile tam olarak entegre edilecektir ( MLNS) Toplu İşleme.

RTGS sistemi, INFINET'i güvenli iletişim omurgası olarak kullanarak son teknoloji ürünü çözümü kullanır; Ayrıca, yapılandırılmış Finansal Mesajlaşma Çözümleri (SFMS) 1'i güvenli mesajlaşma sistemi olarak kullanıyor, IBM'in S / 390 ana bilgisayar sistemi, uygulama için arka taraftaki sağlam platform olarak özelleştiriyor, Quaestor, çözüm geliştiriciden Logical India'dan özel bir ürün ve çözüm için ön uç olarak kullanılır. Bir MQ Serisi, çözeltinin çeşitli bileşenleri arasında yapıştırma arayüzü görevi görür.

RTGS sistemi birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Mumbai’de yerleşim bir bütün olarak Hindistan’a ait bir sistemdir. Ödemeler işlemle gerçekleştirilir. Fonların çözümü kesin ve geri alınamaz. Anlaşma gerçek zamanlı olarak yapıldığından, tahsis edilen fonlar derhal daha fazla kullanılabilir.

Güvenli ve güvenli mesaj iletimi için dijital imzalar ve PKI tabanlı şifreleme kullanan tamamen güvenli bir sistemdir. Üye bankalara, fon akışlarının geçici uyumsuzluklarını düzeltmeleri ve böylece sorunsuz bir şekilde yerleşmeleri sağlamak için gün içi teminatlandırılmış likidite desteği sağlar.

RTGS sistemi kapsamında bankalar arası işlemler, müşteri bazlı bankalar arası işlemler ve netleştirme işlemleri yapılabilir. RTGS sistemi ile hem yüksek değer hem de perakende ödemeler yapılabilir. Bu nedenle, bankaların hazinelerinde daha verimli fon yönetimi sağlamanın yanı sıra, hem bankalar hem de müşterileri için daha az risk bazlı fon transferleri sağlar.

Sertifika Yetkilisi (CA) olarak IDRBT:

Haydarabad'daki Bankacılık Teknolojisinde Araştırma ve Geliştirme Kurumu (IDRBT), INFINET üzerinden yapılan tüm başvurular için bankacılık ve Finans Sektörü için Sertifika Otoritesi oldu. INFINET, tüm Sistemik Olarak Önemli Ödeme Sistemi Uygulamaları için iletişim omurgasını sağlar.

Bu nedenle, bankalar, kırsaldakiler de dahil olmak üzere tüm bankaların şubelerinin ağ halinde olmasını sağlamak için acil adımlar atmak zorunda kalacaktır. Ayrıca, IDRBT CA uyarınca, Kamu Anahtar Altyapısı (PKI) şeklinde mesaj aktarımı için güvenlik altyapısının, müşterilere RTGS hizmetleri sunacak tüm şubeleri kapsayan tüm kuruluşlarda acilen uygulanması gerekecektir.

RTGS'nin Temel Bileşenleri:

1. Hindistan Finansal Sistem Ağı Üyeliği (INFINET),

2. Ödemeler Ağ Geçidinin Kurulması,

3. Ödemeler Ağ Geçidi ile Şube Bağlantısı,

4. Yapısal Finansal Mesajlaşma Sisteminin (SFMS) Ortak Mesaj Formatı Olarak Kullanımı,

5. Elektronik Kodlama ve Kod Çözme Teknolojisinin Kullanımı ve

6. Banka'nın RTGS Şubesinin Eşsiz Tespiti.

RTGS Kapsamında Kapsanan İşlem Türleri:

(a) Bankalar Arası Ödemeler,

(b) Müşteriden Müşteri Transferine,

(c) Kendi Hesap Transferleri ve

(d) Çok Taraflı Net Masraf Grupları (MNSB).

RTGS'nin İşleyişi:

Her banka, RBI ile ayrı bir RTGS hesabı açmak zorundadır. Bu RTGS uzlaştırma işlemleri için özel ve özel bir hesap olacaktır. Bu hesap gün içi bir hesap olacak, yani hesabın günün başında finanse edilmesi gerekecek ve hesapta kalan bakiyeler gün sonunda normal cari hesaba geri çevrilecektir. Bu nedenle, bu hesap herhangi bir günün sonunda NIL bakiyesini gösterecektir.

Ancak, bankalar işlemlerin çözülmesine yönelik bu hesapta her zaman yeterli bakiyenin mevcut olmasını sağlamak için uygun düzenlemeler yapmak zorundadır.

Ödeme işlemlerini yapmak için yeterli fon bulunmaması durumunda, RTGS sistemi, gün içerisinde likiditesine (IDL) menkul kıymetlere karşı izin verilecek olan Güvenlik Ödeme Sistemine bir mesaj gönderecektir. Bankalar, ödenmemişlerin IDL kapsamına girip aynı cezayı çekmeleri için aynı gün yapılmasını sağlamalıdır.

Hindistan Finansal Ağı:

IDRBT, sadece yakın bir kullanıcı grubunun kullanımı için geniş alan ağı bağlantısı sağlamak amacıyla hem V-SAT'ları hem de karasal kiralık hat teknolojisini kullanarak bir iletişim omurgası (INFINET olarak bilinen Hint Hint Ağı) kurma girişimini üstlendi. Hint Bankacılık ve Finans Sektörü.

Yer istasyonu Haydarabad'da bulunmaktadır ve hemen hemen tüm bankalar ve finansal kurumlar ağa üyedir.

Bu, özel bir kullanıcı grubu ağı olan ve IDRBT tarafından yönetiliyor, halkın erişimi yok. INFINET güvenilir bir iletişim omurgası haline gelir ve bu ağdan geçen işlemler veya mesajlar güvenli ve emniyetlidir.

Yapılandırılmış Finansal Mesajlaşma Sistemi (SFMS):

Bankacılık topluluğu, Uluslararası Finansal Mesajlar durumunda SWIFT mesajlarının ve formatlarının kullanılmasına aşinadır. IDRBT, Hindistan Bankacılık ve Finans Sektörü için güvenli bir mesajlaşma omurgası geliştirdi ve Yapılandırılmış Finansal Mesajlaşma Sistemi (SFMS) olarak adlandırdı.

IDRBT, mesajlaşma gerektiren çeşitli uygulamaları inceledi, mevcut mesaj formatlarını gözden geçirdi ve mesajların bankalar arasında iletilmesi için çeşitli standart mesaj formatları tasarladı. Mesajlar temel olarak finansal işlemlerle ilgili olduğundan, güvenlik hususları göz önüne alındığında, mesajlaşma sistemi, şifreleme ve dijital imzalar gibi olanaklar sağlanarak daha da güçlendirilir.

Genel Anahtar Altyapısı (PKI):

Fiziksel dünyada bireyin imzası, bireyin kimliğini ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılır ve ilişkilendirilir.

Elektronik ortamda “Güven Yaratmak”, işlem yapan varlıkların işlemin gizliliği konusunda güvence altına alınmasını, gönderen ve alan varlıkların her ikisinin de işlemi reddedemeyeceği şekilde doğrulanması ile birlikte güvence altına alınmasını içerir. Bu güveni sağlamak için kullanılan teknoloji PKI'dir.

PKI, şifreleme dijital imzaları ve dijital sertifikaları kullanan çevrimiçi bir altyapıdır. Kağıda dayalı tanımlama, beyan ve ispat kavramları, elektronik ortamda dijital imzaların kullanılması yoluyla gerçekleştirilir.

Dijital imzalar, Genel Anahtar Şifrelemesi kullanılarak oluşturulur ve doğrulanır. Birçok faktör için kombinasyonlar alınır ve algoritma kullanılarak iki anahtar çifti (Genel Anahtar ve Özel Anahtar) oluşturulur. İki çift benzersiz kalacaktır - yani iki çift birbirine benzemez.

Anahtarlar bir kez oluşturulur ve özel anahtar doğrudan akıllı karta veya sisteme indirilir. Bir akıllı kartın sahibinin korunmasına dikkat etmesi bekleniyor. Genel anahtar, verenin deposunda saklanır ve herkes tarafından kullanılabilir.

Özel anahtar bir belgenin dijital olarak imzalanması için, genel anahtar ise dijital imzanın doğrulanması için kullanılır.

Dijital imza, sadece imza atmaktan çok bir sistem sürecidir. Bir belge dijital olarak imzalandığında, dijital yazılım belgeleri tarar ve belgeyi temsil eden bir hesaplama oluşturur. Hesaplama dijital imzanın bir parçası haline gelir.

Alıcı imzayı doğruladığında (doğruladığında) benzer bir işlem gerçekleştirilir. Gönderen ve alıcının hesaplamaları daha sonra karşılaştırılır. Sonuçlar aynıysa, imza geçerli olarak kabul edilir. Farklılarsa, imza geçersiz sayılır.

Planlanan herhangi bir banka, her bir Bankanın Ödemeler Geçidi üzerinden INFINET aracılığıyla RBI Merkez HUB'ına bağlanacak olan bir RTGS üyesi olabilir. RTGS için belirlenen şubeler, kendilerine atanan şube / ofis olan Ödemeler Ağ Geçidi ile bağlantı kuracaklardır.

İletişim, Yapısal Finansal Mesaj Sistemi (SFMS) formatlarına dayalı olacaktır.